21 Bewegende Gemiddelde Stelsel

Bewegende gemiddelde Bounce bewegende gemiddelde Bounce handleiding. Hiroshi Watanabe / Getty Images Die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel gebruik 'n korttermyn tydraamwerk en 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde en ambagte die prys weg te beweeg van, omkeer, en dan weerkaats van die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes glad die prys, sodat korttermyn skommelinge verwyder, en die algehele rigting gewys. Wanneer die prys ondervind 'n sterk beweeg, sal dit 'n neiging om terug na die bewegende gemiddelde ingegaan, maar dan voort die oorspronklike skuif het, en dit is hierdie weiering wat gebruik word deur die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel. Die standaard handel gebruik 'n 1 tot 5 minute OHLC (Open, High, Low, en Close) kolomgrafiek, en 'n 34 bar eksponensiële bewegende gemiddelde van die tipiese prys (HLC gemiddelde). Beide die grafiek tydsraamwerk en die eksponensiële bewegende gemiddelde lengte kan aangepas word om die verskillende markte te pas. Die standaard handel tyd is wanneer die mark is die meeste aktief is, soos die Europese oop wat gebeur by 08:00 Sentrale Europese Tyd of die Amerikaanse Ope wat gebeur by 09:30 Eastern Time, of by 15:30 Sentrale Europese Tyd . Die volgende handleiding stappe gebruik die euro termynmark. maar presies dieselfde stappe moet gebruik word in wat ookal markte jy handel dryf met hierdie handel. Die vakbond in die handleiding is 'n lang handel, met behulp van 1 kontrak, met 'n teiken van 10 bosluise, en 'n stop verlies van 5 ticks. Triple bewegende gemiddelde Trading System Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel (reëls en verduidelikings hieronder verder) is 'n klassieke tendens volgende stelsel. As sodanig, het ons dit ingesluit in ons staat van Trend Na verslag. wat daarop gemik is om 'n maatstaf om die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie op te spoor vestig. Die wysheid staat Trend volgende verslae van die prestasie van 'n saamgestelde indeks bestaan ​​uit klassieke tendens volgende stelsels (Triple Moving Gemiddelde en ander) gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kan bied kliënte toegang tot. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand, insluitend dié van die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Drie bewegende gemiddelde System Verduidelik die drie bewegende gemiddelde Trading stelsel gebruik drie bewegende gemiddeldes, 'n kort, een medium, en 'n lang. Die Drie bewegende gemiddelde Trading stelsel ambagte lank wanneer die kort bewegende gemiddelde is hoër as die medium bewegende gemiddelde en die medium bewegende gemiddelde is hoër as die lang bewegende gemiddelde. Wanneer die kort bewegende gemiddelde is terug onder die medium bewegende gemiddelde, die stelsel uitgange. Die omgekeerde is waar vir 'n kort ambagte. Om hierdie rede, in teenstelling met die dubbele Gemiddeld handel stelsel Moving, hierdie stelsel is nie altyd in die mark. Die stelsel is uit die mark wanneer die verhouding tussen die kort MA en medium MA die verhouding tussen die medium MA en 'n lang MA nie ooreenstem. Byvoorbeeld, oorweeg Lang ambagte, indien die kort MA is oor die medium MA maar die medium MA is onder die lang MA, die stelsel is uit die mark. Net so as die medium MA is oor die lang MA maar die kort MA is nie oor die medium MA die stelsel is uit die mark. Dit beteken dat die Drie bewegende gemiddelde stelsel ambagte as gevolg van óf kan inisieer: Kort MA is bo die medium MA Lang inskrywings of om hieronder vir Kort inskrywings. Dit is die mees algemene geval. Medium MA is bo die lang MA waar die kort MA is reeds oor die medium MA Lang inskrywings, of om onder die lang MA waar die kort MA is reeds onder die medium MA vir Kort inskrywings. Dit sal gebeur wanneer die mark is neerdaal of stygende vir 'n lang tyd en dan omkeer rigting. Dit neem langer vir die medium MA te skuif na die ander kant van die lang MA omdat hulle stadiger bewegende gemiddeldes as die kort MA. Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel gebruik opsioneel stilstand gebaseer op Gemiddeld Ware Range (ATR). As die ATR stop nie gebruik word nie, die stelsel maak gebruik van die waarde van die lang bewegende gemiddelde as die stop vir die doel van posisie sizing. In die geval van 'n stop, sal die stelsel weer in te voer wanneer die bogenoemde voorwaardes is waar, selfs al is dit die volgende day8217s oop. Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel sluit sewe parameters wat die inskrywings affekteer: Lank bewegende gemiddelde die aantal dae in die lang bewegende gemiddelde. Medium bewegende gemiddelde Die aantal dae in die medium bewegende gemiddelde. Kort bewegende gemiddelde Die aantal dae in die kort bewegende gemiddelde. Indien waar, dan sal die stelsel 'n stop op grond van 'n sekere aantal ATR van die beginpunt betree. Die aantal dae wat gebruik word vir die ATR berekening. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Die stop breedte uitgedruk in terme van ATR. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Indien die gebruik ATR Tops ONWAAR die handel stelsel bere 'n stop by die prys van die lang bewegende gemiddelde vir die doeleindes van posisie sizing. In hierdie geval, die stop is aktief slegs vir die eerste dag. Close deur Kort MA Indien waar, won8217t Trading Blox 'n handelsmerk te neem nie, tensy die einde is ook aan die regterkant van die kort bewegende gemiddelde. Byvoorbeeld, met hierdie parameter gestel is, benewens die kort bewegende gemiddelde wese oor die medium bewegende gemiddelde en die medium bewegende gemiddelde wese oor die lang bewegende gemiddelde, moet die noue wees bo die kort bewegende gemiddelde ten einde 'n Lang aktiveer posisie inskrywing. Alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige results. Moving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. A bewegende gemiddelde Trading System Ek wil 'n vraag wat algemeen gevra word deur beleggers en handelaars nuwe tegniese analise en handel aan te spreek stelsels, quotWhat is 'n goeie eenvoudige stelsel te volg, om in en uit marketsquot kry. Die meeste mense is gemaklik met die beeste mark gerugte, makelaar wenke, ens Maar deur die bevestiging van jou handel besluit met die hulp van hierdie handel stelsel, sal jy op die weg na meer winsgewende handel. Hierdie eenvoudige en robuuste handel stelsels sal nie net tendense te identifiseer, maar sal u ook voorsien met toegang en uitgang handel seine. Die Trading System Onthou die getalle 3 x 13 39 eenvoudige daaglikse bewegende gemiddeldes van 3,13 en 39 kan jy in en uit markte redelik doeltreffend en winsgewend te hou, (in enige tyd eintlik). Here39s hoe. 'N paar basiese beginsels te verstaan ​​is: - Die mark beweeg in 'n lang (sekulêre) tendense. - Intermediate Tendense kan vir maande tot jare. - Short Termyn tendense kan vir dae en weke. - Trade Intermediêre tendense in enige rigting. - Trade Korttermyn tendense net in die rigting van die intermediêre tendens. 3 Dag MA - 'n gevolmagtigde vir die prys 13 Dag MA - 'n gevolmagtigde vir die kort termyn tendens ( 'n bewegende tendens lyn) 39 Dag MA - 'n gevolmagtigde vir die intermediêre tendens ( 'n bewegende tendens lyn). Die beginsels van MA MA lag mark terugskrywings op tops en bottoms, hoe groter die MA hoe langer die vertraging tydperk, hoe korter die MA hoe korter die lag, maar die meer gereelde die whipsaws. MA werk goed wanneer markte tendens, maar kry gereeld whipsawed wanneer hulle in 'n reeks. Daarom handel tendense met die MA maar moenie reekse handel met behulp van MAS. Net staan ​​eenkant en wees geduldig totdat 'n nuwe tendens na vore. Die intermediêre tendens is in die rigting van die 39 MA wat optree soos 'n bewegende tendens lyn. As die 39 MA wys op dan die intermediêre tendens is, ten minste as af die neiging is af. As die 39 MA horisontaal die mark is in 'n reeks, waaruit 'n tendens sal vroeër of later, na vore. Eenvoudige Trading Reëls 1. Wanneer die 39 MA beweeg up koop wanneer die 3 MA kruis bokant die 13 MA. en / of wanneer die 3 MA kruis bo die 39 MA. Wanneer die 13 MA kruis bo die 39 MA oorweeg toe te voeg tot jou lang posisie. Uitgang en staan ​​eenkant toe die 3 terug onder die 13 MA kruis. 2. Wanneer die 39 MA beweeg af verkoop kort wanneer die 3 MA kruisies onder die 13 MA. en / of wanneer die 3 MA kruisies onder die 39 MA. Wanneer die 13 MA kruisies onder die 39 MA oorweeg toe te voeg tot jou kort posisie. Uitgang en staan ​​eenkant toe die 3 MA back-up oor die 13 MA kruis. 3. Slegs inisieer ambagte in die teenoorgestelde rigting van die intermediêre tendens wanneer die 3 MA kruisies bo of onder die 39 MA, verkieslik na die 39 MA reeds veranderde rigting. 4. Hierdie 03:13 MA crossover sal hou jy die handel in die tendens met slegs 'n klein lag en op die kantlyn tydens regstellings. Die lag raak net meer substansieel by terugskrywings van die intermediêre tendens (a 03:39 crossover), 'n klein prys om te betaal op hierdie onseker tye van die tendens oorgang. Jy kan jou tegniese ontleding Sofware om staafgrafieke wys met hierdie 3X13x39 eenvoudige MA stel. Dit handel stelsel sal jou help om die beste handelaars kies te vermy, terwyl die minder winsgewende bedrywe in woelig markets. Trading Bewegende Gemiddeldes met minder Whipsaws Die bewegende gemiddelde stelsel is beter by verre. In die eerste plek kan ons dit hefboom 2: 1 (dus, bring CAGR tot ongeveer 13) en nog, is ons maksimum drawdown gaan vergelykbaar met die koop te wees en te hou. Verder it8217s in die mark slegs 70 8211 minder risiko en waarskynlik die opbrengs kan verder aangehelp deur die plaas van die geld om te werk in alternatiewe bates. Een probleem met hierdie tipe stelsels is whipsaws. Die stelsel werk goed wanneer die prys bly weg van die bewegende gemiddelde. Maar in die nabyheid, kan een moet / uitgang te betree in die reeks om geld te verloor op die pad. Een manier om hierdie probleem aan te spreek is om 'n alternatiewe 8220line8221 gebruik om die uitgange (of die inskrywings, wat vir die saak) te aktiveer. Dit kan 'n persentasie band, maar that8217s skaars universele. Dit is beter om wisselvalligheid in beeld bring. Let8217s doen iets meer robuuste as 'n illustrasie. Eerste pas ons die bewegende gemiddelde nie die pryse nie, maar om die opbrengs ( 'n interpretasie van Dawid Varadi8217s Fout Aangepas Momentum). Die 8220cushioned8221 stelsel gaan lank as die gemiddelde positiewe raak, maar om af te sluit, laat dit 'n paar kussing onder die bewegende gemiddelde. Wat doen ons kry Gem Jaarlikse Onttrekking Om appels te vergelyk met appels, ons twee stelsels bygevoeg. Die eerste een (genoem EA) gebruik fout aangepaste opbrengste aan die SMA bereken, maar gaan en uitgange toe die SMA kruisies die 0 lyn. Die 8220cushioned8221 weergawe is die stelsel in werking gestel word deur die bostaande kode. Selfs na inagneming dat die nuwe strategieë bly langer in die mark, lyk dit of daar effense verbetering wees. Maar that8217s nie die punt. Die 8220cushioned8221 benadering het 4 ambagte in totaal 8211 dit opgewonde vir die twee beermarkte. That8217s sowat 4 ambagte. Die nie-gebufferde benadering het 80 ambagte. Mission Accomplished met ander woorde. Kommentaar Hi, kan jy asseblief verduidelik die logika agter die aangepaste opbrengste formule adj. rets sqrt (runSum (retsrets, 10) / 9). ook waar kom die 9/10 gewig vandaan Hoekom nie 10/10 Dankie ek moet iets in jou kode vermis: DET's is positiewe en negatiewe, maar adj. rets is almal positiewe (jy die DET's vierkantig), vandaar SMA is altyd positief en dus is daar nooit 'n sell sein. Jou adj. rets gaan hoër as die opbrengs te kry kleiner (dit wil sê, piek adj. rets teen die einde van die beermarkte). Het ek net mis 'n teken iewers Nie hardloop R, maar die implementering van hierdie as 'n toets op my eie stelsel en kry nie wat ek verwag het. Ps. I8217d nog nooit gehoor van die gebruik van 'n eenvoudige SMA 200 soos hierdie (waarskynlik as gevolg van al die whipsaws), so sou verwag dat jy 'n dood kruis / goue kruis toets (SMA 50/200) plaas. Goud / Dood kruis is byna vergelykbaar met jou berig EA resultate (vir beide CAGR en maksimum drawdown) deur my testing8230 maar I8217d graag jou EA werk om te sien vir myself te kry. Ag. Ek dink miskien het jy bedoel om plaas te sit 8220rets8221 in die SMA berekening van 8220adj. rets8221. It8217s nie duidelik uit hierdie R-kode wat die tydperk is vir jou DET's (dit wil sê, 'n 1-dag terugkeer 1-maand opbrengs), maar as ek 'n 21-bar terugkeer met daaglikse data, kry ek 'n EA wat vergelykbaar is met die uwe (CAGR 9.5, blootstelling 75, maksimum DD 19.3). Maar tot dusver nie kan kry Versagte EA bo 10 CAGR, so sal verder werk om te sien of I8217m behoorlik jou algoritme duplisering. Wel, ek het 'n fout in die kode 8211 sien die kommentaar, en die kode. Ek is jammer. Ja, 'n mens kan die opbrengs direk gebruik, maar uit my ervaring it8217s beter om hulle te normaliseer vir wisselvalligheid. Een manier om dit te doen, is om 'n kort SD neem (of SD behulp 0 vir die gemiddelde, soos ek) en verdeel die opbrengs deur daardie waarde.